База знаний Firewire

Разбираем, как считаются показатели вашего портфеля — с формулами, примерами и без «чёрных ящиков». Проверяемые цифры начинаются с понятной методологии.

Начните с методологии доходностей или загляните в глоссарий

Методология расчётов

Точные формулы показателей доходности и риска, которые Firewire считает по вашим сделкам.

Доходность

XIRR — доходность, взвешенная по деньгам

Внутренняя норма доходности для нерегулярных пополнений и выводов. Учитывает время и объём ваших денег.

Доходность

TWR — доходность, взвешенная по времени

Чистая эффективность стратегии без влияния вводов и выводов капитала. Для сравнения с бенчмарками.

Инфляция

Реальная доходность (формула Фишера)

Сколько покупательной способности реально заработал портфель после вычета инфляции (ИПЦ РФ).

Облигации

YTM — доходность к погашению от цены сделки

Эффективная доходность облигации, посчитанная от вашей реальной цены покупки, с учётом НКД, налогов и комиссий.

Облигации

Дюрация и процентный риск

Дюрация Маколея и модифицированная дюрация: как оценить чувствительность цены облигации к ставке.

Справочник

Глоссарий инвестора

Короткие и точные определения: XIRR, TWR, YTM, НКД, дюрация, MCFTR, ИПЦ, FIRE и другие термины.

С чего начать

Частые вопросы и следующий шаг.

Сравнение