Методология расчётов
Точные формулы показателей доходности, волатильности и риска, используемые в аналитических виджетах Firewire.
XIRR — доходность, взвешенная по деньгам
Внутренняя норма доходности для нерегулярных пополнений и выводов. Учитывает время и объём ваших денег.
TWR — доходность, взвешенная по времени
Чистая эффективность стратегии без влияния вводов и выводов капитала. Для сравнения с бенчмарками.
Реальная доходность (формула Фишера)
Сколько покупательной способности реально заработал портфель после вычета инфляции (ИПЦ РФ).
YTM — доходность к погашению
Эффективная доходность облигации от реальной цены покупки с учётом НКД, налогов и комиссий.
Дюрация и процентный риск
Дюрация Маколея и модифицированная дюрация: чувствительность цены облигации к ставкам ЦБ.
Метрики риска — Шарп, Сортино, VaR
Коэффициенты Sharpe, Sortino, Treynor, Alpha, Beta, VaR (95%) и Max Drawdown с точными формулами.
Индекс концентрации HHI
Оценка диверсификации портфеля по Херфиндалю-Хиршману, лимиты на топ-эмитентов и эффективное число активов.
G-кривая и Z-спред ОФЗ
Модель NSS Мосбиржи/ЦБ, вычисление Z-спреда портфеля и прогнозирование купонов по флоатерам.
Симуляция капитала Монте-Карло
Вероятностный расчёт 10 000 траекторий капитала, оценка вероятности успеха и перцентилей.
Модель FIRE и правило 4%
Расчет целевого капитала пассивного дохода, нормы сбережений и возраста финансовой независимости.
Календарь выплат и учет НДФЛ
Прогнозирование купонов и дивидендов, автоматический расчет НДФЛ 13%/15% и оптимизация выплат.
Кредитный риск эмитентов и ВДО
Классификация по рейтингам АКРА/Эксперт РА, оценка дефолтности и выпуклости портфеля (Convexity).
Вычеты ИИС-3 и льгота ЛДВ
Оптимизация налогообложения: правила вычетов по ИИС типа А, Б, ИИС-3 и 3-летней льготе ЛДВ.
Начало работы и функции
Руководства по использованию возможностей аналитической платформы Firewire.
Быстрый старт
Первые шаги: регистрация, создание портфеля и импорт первых сделок.
Синхронизация данных
Автоматическое обновление котировок, купонов, дивидендов и балансов через API.
Настройка Telegram-бота
Получение отчетов по купонам, дивидендам и изменению стоимости в мессенджер.
ИИ-Ко-пилот и риск-офицер
Импорт отчетов любого брокера прямо в чат, дедупликация сделок, исключение РЕПО и аудит портфеля.
Мультипортфельный учет
Консолидация нескольких брокерских счетов и раздельный учет активов.
Совместный доступ и шаринг
Генерация публичных и приватных ссылок с маскированием абсолютных сумм баланса.
Экспорт отчетов
Выгрузка структуры активов и истории сделок в форматах PDF, Excel и CSV.
Инструкции и Конструктор
Персональная настройка интерфейса и продвинутые методы учета.
Десктоп (Tauri v2) и PWA
Установка легковесных приложений для Windows, macOS, Linux и мобильного PWA для iOS и Android.
Конструктор Bento Grid
Настройка персональной аналитической панели из десятков виджетов и кастомизация сетки.
Альтернативные активы и JetLend
Учет непубличных компаний, коммерческой недвижимости и P2P-краудлендинга.
Социальный бенчмаркинг
Сравнение результатов портфеля с медианными показателями инвесторов платформы.
Анализ сделок и активности
Тепловая карта операций, покупки и продажи в тултипе, журнал сделок и влияние на доходность.
Подключение брокеров (API)
Пошаговые руководства по созданию токенов доступа и настройке автоматического импорта данных.
С чего начать
Частые вопросы и следующий шаг.
TWR или XIRR — какую доходность смотреть?
Когда важна эффективность стратегии, а когда — результат именно ваших денег. Коротко и по делу.
Вопросы о безопасности и подключении
Шифрование API-ключей, поддерживаемые брокеры, анонимность и триал — на главном сайте.
Попробовать на своём портфеле
Подключите брокера по API или импортируйте отчёт и получите TWR/XIRR/YTM за пару минут.
Справочные ресурсы
Терминология, определения и история развития платформы.