Методология расчётов
Мы не прячем расчёты за «чёрным ящиком». Ниже — точные формулы показателей доходности и риска, которые Firewire считает по вашим сделкам, с примерами.
Доходность портфеля
Две разные — и обе правильные — метрики доходности.
XIRR
Внутренняя норма доходности с учётом сумм и дат пополнений и выводов. Ваш личный финансовый результат.
Взвешено по времениTWR
Эффективность стратегии без влияния вводов/выводов. Стандарт для сравнения с бенчмарком.
ИнфляцияРеальная доходность
Формула Фишера: сколько покупательной способности осталось после вычета инфляции (ИПЦ РФ).
Облигации
Доходность и процентный риск долговых бумаг.
YTM от цены сделки
Эффективная доходность к погашению от вашей реальной цены покупки — с НКД, налогами и комиссиями.
РискДюрация
Дюрация Маколея и модифицированная дюрация: чувствительность цены к изменению ставки.
СправочникГлоссарий
Короткие определения всех терминов: НКД, MCFTR, ИПЦ, дюрация и другие.