Анализ облигаций и карточка финансового инструмента

Детальная карточка инструмента в Firewire Analytics объединяет рыночные котировки в реальном времени, историю персональных сделок инвестора, график предстоящих выплат купонов и амортизаций, интерактивную линейку доходности и встроенный калькулятор доходности к погашению (YTM).

1. Модульная структура карточки инструмента (Bento Grid)

Вкладка «Обзор» финансового инструмента организована в виде гибкой адаптивной сетки Bento Grid со следующими ключевыми блоками:

• График цены и объема торгов: основной аналитический холст с японскими свечами или сглаженной линией, биржевыми объемами и наложением торговых событий инвестора;
• Ключевая статистика: текущая рыночная цена (% от номинала и рублевый эквивалент), доходность к погашению (YTM), текущая купонная доходность, дюрация (дюрация Маколея и модифицированная) и спред к кривой ОФЗ (Z-спред);
• Следующая выплата: дата ближайшего купона или частичной амортизации долга, тип ставки (постоянная, плавающая, фиксированная) и точная сумма на одну бумагу и на текущую открытую позицию;
• Калькулятор доходности: интерактивный инструмент расчета финансового результата при покупке заданного объема облигаций с учетом реинвестирования купонов и налога (НДФЛ);
• Параметры выпуска: номинал, дата погашения, периодичность выплат, объем эмиссии в обращении и кредитный рейтинг эмитента (анализ кредитного риска).

2. Интерактивный график котировок и объёмов

График котировок поддерживает глубокую интерактивность и профессиональные режимы визуализации биржевых данных:

• Свечной и линейный режимы: мгновенное переключение между японскими свечами (OHLC) и сглаженной линией цен закрытия с градиентной областью под графиком с помощью кнопки в панели инструментов;
• Периоды анализа: быстрый выбор таймфрейма — 1Д (внутридневной), 1Н (неделя), 1М (месяц), 3М (квартал), 6М (полугодие), 1Г (год) и 5Л (вся доступная история обращения бумаги);
• Интеллектуальное масштабирование (Zoom): прокрутка колесика мыши плавно приближает или отдаляет график именно в той точке, где находится курсор мыши, сохраняя контекст исследуемого участка;
• Биржевые объемы торгов: в нижней четверти графика отображаются полупрозрачные столбцы дневного объема (изумрудные при росте цены свечи и коралловые при снижении), что дает наглядное представление о ликвидности бумаги в конкретные торговые сессии.

3. Отображение сделок инвестора (B/S) и ликвидность

При включенном чекбоксе «Сделки B/S» на ценовую линию проецируются персональные операции инвестора:

• Маркеры покупок и продаж:
  • B (Buy) — покупка ценной бумаги (зеленый маркер с контрастной белой окантовкой);
  • S (Sell) — частичная или полная продажа позиции (коралловый маркер);
  • Если на одну свечу приходятся и покупки, и продажи, маркеры аккуратно смещаются горизонтально, исключая наложение.
• Показатель «Доля в торгах:»: во всплывающей подсказке свечи рассчитывается, какую долю биржевого оборота составила сделка инвестора. Для облигаций сопоставляется рублевый объем сделки (цена + НКД) с биржевым объемом в рублях, а для акций — количество бумаг в штуках. Для высоколиквидных бумаг применяется адаптивное округление микродолей (например, ~0,0002%);
• Учет неторговых дней и нулевого биржевого объема: для внебиржевых сделок или сделок в дни отсутствия биржевых торгов (выходные, синтетические свечи переноса позиций) система автоматически определяет долю среди сделок инвестора (например, 100% (весь объем) или 50% (от объема свечи)) и выводит статус 0 ₽ (нет бирж. торгов);
• Тумблер «Агрегировать сделки»: объединяет множественные дробные исполнения одного торгового дня в единую средневзвешенную точку входа с суммарным объемом;
• Защита клавиатурной навигации: переключение просматриваемых активов стрелками влево/вправо автоматически блокируется при открытых модальных окнах, активном онбординг-туре или наборе текста в полях ввода, предотвращая случайную потерю фокуса.

4. Выплаты купонов, амортизации и календарь (C/A)

Опция «Выплаты C/A» активирует проекцию корпоративных событий эмитента на график котировок:

• Маркеры начислений:
  • C (Coupon) — выплата регулярного купонного дохода (желто-оранжевый маркер);
  • A (Amortization) — частичное погашение номинальной стоимости облигации;
• Сквозная синхронизация со списком выплат: при наведении курсора на строку купона в таблице или матрице выплат на графике появляется вертикальная пунктирная линия с точкой на соответствующей свече, позволяя сопоставить уровень рыночной цены на момент фиксации реестра;
• Матрица начислений: сетка выплат по годам и месяцам наглядно демонстрирует сезонность денежного потока и планируемые поступления купонов до момента полного погашения выпуска.

5. Аналитический инструмент «Линейка»

Инструмент «Линейка» позволяет быстро оценить историческую динамику цен и доходность за произвольный отрезок времени:

1. Нажмите иконку линейки в правом верхнем углу панели инструментов графика;
2. Зажмите левую кнопку мыши на начальной свече и протяните курсор до целевой даты;
3. На графике отобразится контрастная полупрозрачная область диапазона, направляющие стрелки и центральная карточка измерений:
   • Изменение цены в пунктах: разница между ценой закрытия конца и начала диапазона;
   • Процентное изменение (%): относительный рост или просадка котировки с цветовой подсветкой (зеленый плюс или красный минус);
   • Временная протяженность: точный интервал в днях, часах и минутах (например, 42д 6ч);
   • Число свечей (баров): точное количество торговых сессий в выбранном окне;
4. Для сброса измерений достаточно нажать клавишу Escape или повторно кликнуть на иконку инструмента.

6. Калькулятор облигаций и параметры выпуска

Встроенный калькулятор позволяет рассчитать чистую доходность инвестиций до покупки актива:

7. Часто задаваемые вопросы (FAQ)