TWR: доходность, взвешенная по времени

TWR (Time-Weighted Return) измеряет, как сработала сама инвестиционная стратегия, — без искажений от того, когда и сколько вы пополняли или выводили. Это «честная» доходность управляющего.

Раздел: Доходность · Обновлено 18 июля 2026

Что такое TWR

Если вы удачно занесли крупную сумму прямо перед ростом рынка, ваш личный результат (XIRR) вырастет — но это заслуга тайминга, а не стратегии. TWR убирает этот эффект: он показывает совокупный рост одного условного рубля, который лежал в портфеле весь период. Поэтому TWR — стандарт для оценки эффективности стратегии и для сравнения с бенчмарком.

Формула

Весь период разбивается на подпериоды по датам внешних пополнений и выводов. Доходности подпериодов перемножаются (геометрическое связывание):

TWR = ∏j=1..M (1 + Rj) − 1 где доходность подпериода Rj считается как:
Rj = Vкон, j − (Vнач, j + CFвнеш, j)Vнач, j + CFвнеш, j Vнач, j — стоимость портфеля на начало подпериода.   Vкон, j — стоимость на конец подпериода (с рыночной переоценкой).   CFвнеш, j — внешнее движение капитала на границе подпериода (пополнение «+», вывод «−»).   M — число подпериодов.

Поскольку каждый ввод/вывод «обнуляет» базу нового подпериода, объём пополнения не влияет на итоговую TWR — влияет только рыночная динамика активов.

Пример расчёта

Портфель на старте — 500 000 ₽. Через полгода он вырос до 560 000 ₽, и вы внесли ещё 200 000 ₽ (стало 760 000 ₽). К концу года портфель стоит 800 000 ₽.

ПодпериодНачалоКонецRj
1 (до пополнения)500 000560 000+12,00%
2 (после пополнения)760 000800 000+5,26%

TWR = (1 + 0,12) × (1 + 0,0526) − 1 = +17,9%. Обратите внимание: пополнение на 200 000 ₽ не «размыло» доходность — TWR отражает только работу активов.

Как считает Firewire

Firewire автоматически определяет границы подпериодов по вашим внешним движениям средств, переоценивает портфель на каждую границу по рыночным ценам и геометрически связывает доходности. Стоимость на конец подпериода включает рыночную оценку всех позиций и остаток денежных средств. Firewire считает TWR и XIRR одновременно, чтобы вы видели обе картины.

TWR или XIRR: что смотреть

TWRXIRR
Что измеряетЭффективность стратегииРезультат ваших денег
Влияние пополненийИсключеноУчитывается
Для чегоСравнение с бенчмаркомЛичная доходность

Смотрите TWR, когда сравниваете себя с индексом (например, MCFTR) или с чужой стратегией. Смотрите XIRR, когда хотите знать реальную отдачу именно ваших вложений с учётом тайминга.

Частые ошибки: не переоценивать портфель на дату ввода/вывода (тогда подпериод посчитается неверно) и сравнивать свой TWR с ценовым индексом (IMOEX) вместо индекса полной доходности (MCFTR), который включает дивиденды.

Читайте дальше