Дюрация: мера процентного риска облигации

Дюрация показывает, насколько сильно подорожает или подешевеет облигация при изменении процентных ставок. Чем выше дюрация — тем чувствительнее цена и тем больше риск (и потенциал).

Раздел: Облигации · Обновлено 18 июля 2026

Что такое дюрация

Формально дюрация Маколея — это средневзвешенный срок до получения всех выплат по облигации, где веса — доли приведённой стоимости каждого платежа. Измеряется в годах. Интуитивно: за сколько лет «в среднем» к вам вернутся вложенные деньги с учётом купонов.

Практическая ценность в другом: дюрация — универсальная мера процентного риска. Облигация с дюрацией 5 лет вдвое чувствительнее к ставкам, чем облигация с дюрацией 2,5 года.

Формулы

Дюрация Маколея — взвешенное по приведённой стоимости время до выплат:

D = Σk tk · CFk / (1 + y)tkP tk — время до выплаты k.   CFk — купон или погашение.   y — доходность (YTM).   P — текущая цена (сумма приведённых потоков).

Модифицированная дюрация переводит это в чувствительность цены:

Dмод = D1 + y / m m — число купонных выплат в году.

И главное практическое правило — оценка изменения цены при сдвиге ставки на Δy:

ΔP / P ≈ − Dмод · Δy

Пример

У облигации модифицированная дюрация 3,5. Если рыночная ставка вырастет на 1 процентный пункт (Δy = +0,01), цена облигации изменится примерно на:

ΔP / P ≈ −3,5 × 0,01 = −3,5%

И наоборот: при снижении ставки на 1 п.п. цена вырастет примерно на 3,5%. Поэтому в ожидании снижения ставок инвесторы удлиняют дюрацию, а в ожидании роста — укорачивают.

Как считает Firewire

Firewire строит график будущих выплат по каждой облигации (купоны, амортизация, погашение), дисконтирует их по YTM и рассчитывает дюрацию Маколея и модифицированную дюрацию. Это помогает оценить процентный риск как отдельной позиции, так и облигационной части портфеля целиком.

Дюрация — линейное приближение. При крупных изменениях ставок точность падает (сказывается выпуклость, convexity), но для оценки риска на практике дюрации обычно достаточно.

Читайте дальше