XIRR: доходность портфеля, взвешенная по деньгам

XIRR (Extended Internal Rate of Return) — это годовая доходность вашего портфеля, которая учитывает и суммы, и даты всех пополнений и выводов. Она отвечает на вопрос: «Какую эффективную ставку заработали именно мои деньги?»

Раздел: Доходность · Обновлено 18 июля 2026

Что такое XIRR

Простой процент прибыли обманчив, когда вы пополняете счёт в разное время. Деньги, вложенные полгода назад, и деньги, вложенные вчера, не могут «заработать» одинаково. XIRR решает эту проблему: это внутренняя норма доходности (IRR) для нерегулярных денежных потоков, приведённая к годовому выражению. Она взвешивает каждый рубль по времени, в течение которого он реально работал в портфеле.

Из-за этого XIRR называют доходностью, взвешенной по деньгам (money-weighted return). Это ваш личный финансовый результат — в отличие от TWR, который измеряет эффективность самой стратегии.

Формула

XIRR — это такая годовая ставка r, при которой чистая приведённая стоимость (NPV) всех денежных потоков обращается в ноль:

NPV = Σi=1..N  CFi(1 + r)(di − d1) / 365  = 0 CFi — денежный поток №i: пополнения со знаком «−», выводы средств и итоговая (терминальная) стоимость со знаком «+».   di — дата потока.   d1 — дата первого движения средств.   r — искомая годовая ставка XIRR.

Уравнение нелинейное и не решается аналитически — r находят численно (см. раздел ниже). Логика та же, что у функции XIRR (в русском Excel — ЧИСТВНДОХ).

Что входит в денежные потоки, а что нет

Ключевой принцип канонического XIRR — учитываются только внешние движения капитала между вами и брокерским счётом:

  • Входят: ввод денег на счёт (со знаком «−»), вывод денег со счёта (со знаком «+»), и терминальная стоимость на дату оценки.
  • Не входят: внутренние операции — покупки и продажи бумаг, комиссии, полученные купоны и дивиденды. Это внутренний оборот портфеля, он уже отражён в итоговой стоимости активов.
  • Терминальная стоимость на последнюю дату — это рыночная стоимость всех позиций плюс остаток неинвестированных денег (кэша) на счёте.

Пример расчёта

Вы завели 100 000 ₽ 1 января, добавили 50 000 ₽ 1 июля, а через год, 1 января, портфель стоит 170 000 ₽.

ДатаПоток CFiСмысл
01.01.2025−100 000 ₽Пополнение
01.07.2025−50 000 ₽Пополнение
01.01.2026+170 000 ₽Терминальная стоимость

Наивная прибыль: вложили 150 000, стало 170 000 → «+13,3%». Но вторые 50 000 работали всего полгода, поэтому эффективная годовая ставка выше. Решая уравнение NPV = 0, получаем XIRR ≈ 16,0% годовых. Именно эту цифру корректно сравнивать со ставкой вклада.

Как считает Firewire

Firewire собирает все внешние движения средств по вашим счетам (в том числе агрегируя несколько брокеров) и решает уравнение NPV = 0 гибридным численным методом — комбинацией метода бисекции и метода Ньютона—Рафсона, с защитой от деления на ноль и вырожденных случаев. Такой подход быстро сходится и устойчив к «сложным» наборам потоков.

Результат совпадает с финансовым стандартом функции XIRR / ЧИСТВНДОХ в Microsoft Excel, поэтому вы можете сверить цифры вручную.

XIRR или TWR: что выбрать

XIRR показывает результат ваших денег — он «наказывает» или «вознаграждает» за тайминг пополнений. TWR убирает влияние вводов/выводов и показывает эффективность стратегии, поэтому именно его сравнивают с бенчмарком (например, MCFTR). Если вы регулярно докупаете — обе цифры будут различаться, и это нормально.

Частые ошибки: считать купоны и дивиденды «пополнениями» (они внутренние, а не внешние), забывать про остаток кэша в терминальной стоимости или сравнивать XIRR одного портфеля с TWR другого.

Читайте дальше